PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с FSDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности XME и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и FSDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		12.06%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 19.75% против 8.46% соответственно.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

FSDPX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.50%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.72%
1 год
22.52%
3 года*
7.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX

Сравнение комиссий XME и FSDPX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

XME vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEFSDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.13

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.66

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.77

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

5.96

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FSDPX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.13

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Корреляция

Корреляция между XME и FSDPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и FSDPX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSDPX в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.73%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XME и FSDPX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FSDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-64.19%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-13.53%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-25.39%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-49.89%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-5.54%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-11.33%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

4.01%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и FSDPX

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

7.14%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

13.78%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

20.62%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

20.31%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

21.65%

+11.32%