PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 21.78%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности XME и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between XME and FDVV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.64

The correlation between XME and FDVV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и FDVV

Секторы
XME
FDVV

Сырьевые материалы

75.3%

-

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%
29.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
11.0%

Промышленность

0.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
FDVV

-

Энергетика

XME
23.4%
FDVV

-

Технологии

XME
2.2%
FDVV
29.1%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
FDVV
11.0%

Промышленность

XME
0.4%
FDVV
3.4%

Коммуникационные услуги

XME

-

FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

XME

-

FDVV
13.6%

Финансовые услуги

XME

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

XME

-

FDVV
3.1%

Недвижимость

XME

-

FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

XME

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

XME vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.14

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.44

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

10.11

-0.53

XME vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и FDVV

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-40.25%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-9.30%

-13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-15.90%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-20.18%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-0.29%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-3.80%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

2.24%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и FDVV

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

3.16%

+12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

8.16%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

10.12%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

14.76%

+18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

16.98%

+15.98%

Сравнение комиссий XME и FDVV

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и FDVV

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and FDVV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, XME leads with 21.78% vs 13.53% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.78% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while FDVV is Large Cap Blend Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.29% for FDVV.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор