PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с CUT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.99%/yr vs 3.85%/yr for CUT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности XME и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 19.99% против 3.85% соответственно.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

CUT

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.90%
1 год
-7.57%
3 года*
0.50%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.73%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between XME and CUT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between XME and CUT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XME и CUT

Секторы
XME
CUT

Сырьевые материалы

75.3%
51.8%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.2%

Промышленность

0.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

39.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
CUT
51.8%

Энергетика

XME
23.4%
CUT

-

Технологии

XME
2.2%
CUT
0.1%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
CUT
0.2%

Промышленность

XME
0.4%
CUT
5.1%

Коммуникационные услуги

XME

-

CUT

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

CUT
39.1%

Финансовые услуги

XME

-

CUT
0.1%

Здравоохранение

XME

-

CUT

-

Недвижимость

XME

-

CUT
4.5%

Коммунальные услуги

XME

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

XME vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMECUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
-0.41

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.47

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

-0.39

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

-0.85

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMECUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

-0.41

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XME и CUT

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMECUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-70.03%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-19.62%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-22.23%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-30.40%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-45.76%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-23.12%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-15.26%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

8.94%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и CUT

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMECUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

5.65%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

13.99%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

18.57%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

18.47%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

20.21%

+12.63%

Сравнение комиссий XME и CUT

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и CUT

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CUT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and CUT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to CUT (5.65%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, XME leads with 19.99% vs 3.85% for CUT. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.99% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.30% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.55% for CUT.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор