Сравнение XME с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
XME и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 19.75% против 4.73% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и CUT
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
XME vs. CUT — Ранг доходности на риск
XME
CUT
Сравнение XME c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | -0.21 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | -0.17 | +3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.23 | +4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | -0.58 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | -0.21 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.12 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XME и CUT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и CUT
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XME и CUT
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -70.03% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -16.98% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -31.21% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -45.76% | -15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -19.09% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -15.20% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 6.72% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и CUT
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 6.56% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 13.02% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 19.98% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 18.28% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.18% | +12.79% |