PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XME returned 19.60%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.60% против 13.22% соответственно.

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between XME and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.42

The correlation between XME and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
-0.02

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.08

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.02

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

-0.05

+9.63

XME vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и BRK-B

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-53.86%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-9.42%

-13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-14.95%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-26.58%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-29.57%

-32.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-9.36%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-11.07%

-33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

4.53%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и BRK-B

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

3.95%

+11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

10.78%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

14.38%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

17.12%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

19.44%

+13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и BRK-B

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs BRK-B's -53.86%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор