PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с XBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMD.TO с XBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMD.TO (iShares S&P/TSX Completion Index ETF) and XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XMD.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMD.TO returned 27.65%/yr vs 9.07%/yr for XBB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XMD.TO charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for XBB.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и XBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMD.TO торгуется в CAD, в то время как XBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у XBB с доходностью 2.93%.

XMD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.87%
1 год
48.16%
3 года*
27.65%
5 лет*
16.25%
10 лет*
11.93%

XBB

1 день
0.31%
1 месяц
2.61%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.17%
3 года*
9.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMD.TO и XBB

2026 (YTD)2025202420232022
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		13.89%41.38%23.55%10.01%-3.45%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		2.93%3.61%15.55%8.20%2.03%

Correlation

The correlation between XMD.TO and XBB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.08

Сравнение распределения секторов XMD.TO и XBB

Секторы
XMD.TO
XBB

Сырьевые материалы

33.9%
3.3%

Промышленность

20.1%
9.2%

Энергетика

17.3%
6.3%

Финансовые услуги

8.3%
6.2%

Недвижимость

6.8%
4.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.4%

Технологии

1.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
8.7%

Здравоохранение

0.7%
6.9%

Сырьевые материалы

XMD.TO
33.9%
XBB
3.3%

Промышленность

XMD.TO
20.1%
XBB
9.2%

Энергетика

XMD.TO
17.3%
XBB
6.3%

Финансовые услуги

XMD.TO
8.3%
XBB
6.2%

Недвижимость

XMD.TO
6.8%
XBB
4.4%

Коммунальные услуги

XMD.TO
5.4%
XBB
2.8%

Потребительский циклический сектор

XMD.TO
3.1%
XBB
12.4%

Технологии

XMD.TO
1.8%
XBB
4.4%

Потребительский защитный сектор

XMD.TO
1.6%
XBB
2.6%

Коммуникационные услуги

XMD.TO
1.1%
XBB
8.7%

Здравоохранение

XMD.TO
0.7%
XBB
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO

Доходность на риск

XMD.TO vs. XBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c XBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOXBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.53

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.14

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.40

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

6.00

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. XBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XBB равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и XBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOXBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.53

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.16

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и XBB

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки XBB в -7.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и XBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMD.TOXBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-7.05%

-46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-3.42%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-6.88%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-1.40%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.37%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и XBB

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMD.TOXBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

0.99%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

4.04%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

5.36%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

6.93%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

6.93%

+10.00%

Сравнение комиссий XMD.TO и XBB

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XBB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и XBB

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XBB в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.82%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Часто задаваемые вопросы

XMD.TO and XBB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XMD.TO.

XMD.TO is categorized as Canada Equities, while XBB is High Yield Bonds. XMD.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.60% for XMD.TO and 0.20% for XBB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMD.TO и XBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор