PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с QBUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAR с QBUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XMAR returned 12.89% vs 5.57% for QBUL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for QBUL.

Доходность

Сравнение доходности XMAR и QBUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 2.46%.

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUL

1 день
-0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAR и QBUL

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%4.60%
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		2.46%4.87%0.58%

Correlation

The correlation between XMAR and QBUL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.57

The correlation between XMAR and QBUL shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMAR
Часто сравнивают с QBUL:
QBUL с LOCTQBUL с XIMRQBUL с JANZQBUL с INOVQBUL с FEBPQBUL с APRJQBUL с OCTZ

Доходность на риск

XMAR vs. QBUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c QBUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARQBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.58

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.46
2.32

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.29

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.76

2.28

+6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.63

4.51

+62.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. QBUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа QBUL равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и QBUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARQBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.58

+2.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

1.10

+1.03

Просадки

Сравнение просадок XMAR и QBUL

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и QBUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMARQBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-2.45%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-2.45%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.34%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.98%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.24%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и QBUL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 0.58%, в то время как у TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMARQBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.31%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.25%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.55%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

3.78%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

3.78%

+1.77%

Сравнение комиссий XMAR и QBUL

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QBUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и QBUL

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%.

ПозицияTTM20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF		8.73%8.94%1.82%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAR and QBUL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBUL has higher volatility (1.31%) compared to XMAR (0.58%). In terms of maximum drawdown, XMAR dropped -7.29% vs QBUL's -2.45%.

On 1-year performance, XMAR leads with 12.89% vs 5.57% for QBUL. On fees, QBUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAR has performed better with a 12.89% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.

QBUL has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 0.00% for XMAR.

They also come from different issuers: FT Vest and TrueShares. Their fees differ too: 0.85% for XMAR and 0.79% for QBUL.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAR и QBUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор