PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с MRCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

XMAR и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и MRCP

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%9.07%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -1.03%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с BUFG

Сравнение комиссий XMAR и MRCP

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.79

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

9.54

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.24

+0.66

Корреляция

Корреляция между XMAR и MRCP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и MRCP

Ни XMAR, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и MRCP

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-10.73%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.36%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.04%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.81%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.45%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и MRCP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.48%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.84%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

11.29%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

9.48%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.48%

-3.84%