PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

XMAR и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и FDND

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%7.71%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий XMAR и FDND

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

XMAR vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.17

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.41

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.25

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

0.66

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.17

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.27

+1.62

Корреляция

Корреляция между XMAR и FDND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и FDND

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и FDND

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-24.12%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-20.49%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-17.38%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-5.39%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

7.59%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

7.04%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

14.34%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

23.45%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

21.65%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

21.65%

-16.01%