PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

XMAR и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и EOCT

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий XMAR и EOCT

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAREOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.91

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.67

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.04

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

12.67

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAREOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.91

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.49

+1.41

Корреляция

Корреляция между XMAR и EOCT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и EOCT

Ни XMAR, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и EOCT

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAREOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-20.35%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.57%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.23%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-5.88%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.58%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAREOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

4.79%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

6.68%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

10.48%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

11.41%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

11.41%

-5.77%