PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с FOCT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 12.49%/yr vs 12.42%/yr for FOCT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for FOCT.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOCT показывает доходность 5.76%, а FOCT немного ниже – 5.71%.

EOCT

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.78%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.69%
1 год
21.73%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
-1.04%
1 месяц
0.60%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.73%
3 года*
12.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и FOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		5.76%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		5.71%14.92%9.62%17.81%-7.59%3.76%

Correlation

The correlation between EOCT and FOCT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.62

The correlation between EOCT and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EOCT и FOCT

Секторы
EOCT
FOCT

Технологии

37.0%
36.2%

Финансовые услуги

19.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EOCT
37.0%
FOCT
36.2%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
FOCT
11.9%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
FOCT
10.1%

Промышленность

EOCT
7.5%
FOCT
8.1%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
FOCT
10.9%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
FOCT
1.8%

Энергетика

EOCT
4.0%
FOCT
3.5%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
FOCT
4.9%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
FOCT
8.4%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
FOCT
2.3%

Недвижимость

EOCT
1.1%
FOCT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с PAUGEOCT с FJUL
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

EOCT vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.53

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.45

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

16.98

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EOCT и FOCT

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-14.07%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.74%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-13.06%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.11%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.25%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.17%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и FOCT

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.52%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.04%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

8.06%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

11.08%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

10.89%

+0.44%

Сравнение комиссий EOCT и FOCT

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и FOCT

Ни EOCT, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EOCT and FOCT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (2.38%) compared to FOCT (1.52%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs FOCT's -14.07%.

On 3-year performance, EOCT leads with 12.49% vs 12.42% for FOCT. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 12.49% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

EOCT and FOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EOCT is categorized as Options Trading, while FOCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.85% for FOCT.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор