PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с FOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

EOCT и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и FOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.67%.

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с PAUGEOCT с PLTMEOCT с PJAN
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с SPTSFOCT с BUFRFOCT с ACWV

Сравнение комиссий EOCT и FOCT

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

EOCT vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.19

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.77

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.80

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

9.23

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FOCT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.19

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между EOCT и FOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и FOCT

Ни EOCT, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOCT и FOCT

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-14.07%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.51%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.91%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.31%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и FOCT

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.87%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.44%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.57%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

11.05%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

11.00%

+0.41%