Сравнение XMAG с RSSY

С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XMAG и RSSY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и RSSY.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.