Сравнение XMAG с BUFH
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, XMAG returned 24.56% vs 6.28% for BUFH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
XMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.15% | 8.65% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between XMAG and BUFH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between XMAG and BUFH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. BUFH — Ранг доходности на риск
XMAG
BUFH
Сравнение XMAG c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.11 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 19.34 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и BUFH
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -1.53% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -1.53% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.18% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.33% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и BUFH
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.62% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 1.96% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 2.37% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 2.37% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 2.37% | +12.81% |
Сравнение комиссий XMAG и BUFH
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и BUFH
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and BUFH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMAG has higher volatility (4.44%) compared to BUFH (0.62%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs BUFH's -1.53%.
On 1-year performance, XMAG leads with 24.56% vs 6.28% for BUFH. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.56% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BUFH.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.95% for BUFH.
BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор