PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XLYI returned 9.60% vs 99.08% for SOXY. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XLYI charges 0.35%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

XLYI

1 день
0.42%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.49%
С начала года
1.83%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.44%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

XLYI

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
$85.68K$62.73K$60.27K

Сравнение доходности по годам XLYI и SOXY

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.83%5.63%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%18.25%

Correlation

The correlation between XLYI and SOXY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов XLYI и SOXY

Секторы
XLYI
SOXY

Финансовые услуги

99.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

99.0%
0.0%

Технологии

1.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

XLYI
99.8%
SOXY
0.1%

Потребительский циклический сектор

XLYI
99.0%
SOXY
0.0%

Технологии

XLYI
1.0%
SOXY
100.0%

Сырьевые материалы

XLYI

-

SOXY
0.0%

Коммуникационные услуги

XLYI

-

SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

SOXY
0.0%

Энергетика

XLYI

-

SOXY
0.0%

Здравоохранение

XLYI

-

SOXY
0.0%

Промышленность

XLYI

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

XLYI

-

SOXY

-

Коммунальные услуги

XLYI

-

SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с IEDIXLYI с TMHXLYI с TRUDXLYI с VCARXLYI с SPYXLYI с BILXLYI с GOOY
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

XLYI vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLYI
Ранг доходности на риск XLYI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLYI c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYISOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.46

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.87

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.49

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

15.00

-12.78

XLYI vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYI и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и SOXY

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYISOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-30.22%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-28.56%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-18.79%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.58%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.63%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и SOXY

Текущая волатильность для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что XLYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYISOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

18.52%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

36.18%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

40.44%

-24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

39.58%

-23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

39.58%

-23.27%

Сравнение комиссий XLYI и SOXY

XLYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и SOXY

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.66%6.76%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and SOXY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to XLYI (6.57%). In terms of maximum drawdown, XLYI dropped -12.32% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 9.60% for XLYI. On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLYI has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

XLYI has the higher dividend yield at 15.66%, compared with 10.14% for SOXY.

They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор