PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLYI с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYI с IEDI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both exchange-traded funds - XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности XLYI и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYI показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью 0.76%.

XLYI

1 день
-1.08%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-3.40%
С начала года
-1.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEDI

1 день
-1.05%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-4.95%
С начала года
0.76%
1 год
1.90%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYI и IEDI

2026 (YTD)2025
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.01%5.63%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.76%-0.44%

Correlation

The correlation between XLYI and IEDI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов XLYI и IEDI

Секторы
XLYI
IEDI

Финансовые услуги

99.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

63.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.3%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLYI
99.2%
IEDI
2.0%

Сырьевые материалы

XLYI

-

IEDI

-

Коммуникационные услуги

XLYI

-

IEDI
3.0%

Потребительский циклический сектор

XLYI

-

IEDI
63.1%

Потребительский защитный сектор

XLYI

-

IEDI
23.3%

Энергетика

XLYI

-

IEDI
0.1%

Здравоохранение

XLYI

-

IEDI
0.2%

Промышленность

XLYI

-

IEDI
3.7%

Недвижимость

XLYI

-

IEDI
0.5%

Технологии

XLYI

-

IEDI
3.3%

Коммунальные услуги

XLYI

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC

Доходность на риск

XLYI vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYI c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYIIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.44

—

XLYI vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYI и IEDI

Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что меньше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYIIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.32%

-30.60%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.14%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.91%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLYI и IEDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYIIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

13.88%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

18.31%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.39%

-3.73%

Сравнение комиссий XLYI и IEDI

XLYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYI и IEDI

Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности IEDI в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.95%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.90%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLYI and IEDI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.

XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 0.95% for IEDI.

XLYI is categorized as Derivative Income, while IEDI is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 0.18% for IEDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYI и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор