Сравнение XLY с XLYP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L).
XLY и XLYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLY и XLYP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLY и XLYP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -9.25% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -9.31% | 7.79% | 28.49% | 39.29% | -34.04% | 29.46% | 25.89% | 29.14% | 0.22% | 21.88% |
Разные валюты инструментов
XLY торгуется в USD, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLY показывает доходность -9.25%, а XLYP.L немного ниже – -9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLY имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции XLYP.L немного впереди с 12.12%.
XLY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 11.80%
XLYP.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLY и XLYP.L
XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLYP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLY vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск
XLY
XLYP.L
Сравнение XLY c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLY | XLYP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.44 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.07 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 3.77 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLY | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XLY и XLYP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и XLYP.L
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XLYP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLY и XLYP.L
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XLYP.L в -37.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLYP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLY | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -30.40% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -12.73% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -30.40% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -30.40% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -11.55% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.53% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.03% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и XLYP.L
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLY | XLYP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.05% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.82% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 20.45% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.66% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.52% | +1.45% |