Сравнение XLYP.L с SXLY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L).

XLYP.L и SXLY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SXLY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и SXLY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYP.L и SXLY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-6.93%	0.23%	30.67%	32.31%	-26.14%	30.65%	22.15%	24.16%	6.23%	11.28%
SXLY.L SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	-6.64%	0.62%	31.47%	34.46%	-26.61%	29.17%	24.56%	23.01%	6.65%	11.77%

Разные валюты инструментов

XLYP.L торгуется в GBp, в то время как SXLY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLYP.L показывает доходность -6.93%, а SXLY.L немного выше – -6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLYP.L имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции SXLY.L немного впереди с 13.29%.

XLYP.L

1 день: 1.59%

1 месяц: -3.88%

С начала года: -6.93%

6 месяцев: -6.60%

1 год: 9.00%

3 года*: 12.96%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: 12.92%

SXLY.L

1 день: 2.48%

1 месяц: -1.93%

С начала года: -6.64%

6 месяцев: -5.20%

1 год: 10.01%

3 года*: 13.67%

5 лет*: 8.63%

10 лет*: 13.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Название символа

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLYP.L:

XLYP.L с JPSC.DE XLYP.L с XLY XLYP.L с BRK-B XLYP.L с ESIC.L XLYP.L с IUCD.L XLYP.L с CDCE.L XLYP.L с XDWC.L

Часто сравнивают с SXLY.L:

SXLY.L с XLY SXLY.L с ICDU.L SXLY.L с CDCE.L SXLY.L с XDWC.L SXLY.L с VWRA.L SXLY.L с FDIS SXLY.L с IUIT.L

Сравнение комиссий XLYP.L и SXLY.L

XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXLY.L

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

XLYP.L

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XLYP.L vs. SXLY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SXLY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c SXLY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLYP.L	SXLY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.46	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	0.80	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.10	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.64	0.71	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.03	2.12	-0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYP.L vs. SXLY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLY.L равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и SXLY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLYP.L	SXLY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.46	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.40	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.64	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.65	+0.09

Корреляция

Корреляция между XLYP.L и SXLY.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и SXLY.L

Ни XLYP.L, ни SXLY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и SXLY.L

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке SXLY.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и SXLY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLYP.L	SXLY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.40%	-37.79%	+7.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.73%	-15.06%	+2.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.40%	-37.79%	+7.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.40%	-37.79%	+7.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.73%	-11.81%	+1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.53%	-7.94%	+1.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.00%	4.52%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и SXLY.L

Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 6.00%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLYP.L	SXLY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	7.64%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.26%	13.31%	-2.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.19%	21.81%	-1.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.40%	21.69%	-1.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.80%	20.81%	-1.01%

Сравнение XLYP.L с SXLY.L

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и SXLY.L

Сравнение доходности по годам XLYP.L и SXLY.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLYP.L

SXLY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLYP.L и SXLY.L

Доходность на риск

XLYP.L vs. SXLY.L — Ранг доходности на риск

XLYP.L

SXLY.L

Сравнение XLYP.L c SXLY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLYP.L vs. SXLY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и SXLY.L

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и SXLY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и SXLY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)