Сравнение XLYP.L с BRK-B
XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLYP.L returned 12.21%/yr vs 12.52%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLYP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLYP.L имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции BRK-B немного впереди с 12.52%.
XLYP.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.71%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.21%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLYP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -3.27% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -26.14% | 30.65% | 22.15% | 24.16% | 6.23% | 11.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLYP.L and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between XLYP.L and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLYP.L
BRK-B
Сравнение XLYP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.61 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -37.92% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.88% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -17.26% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -20.84% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -21.44% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -11.93% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -7.45% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.64% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и BRK-B
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.17% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.52% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.03% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.97% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.77% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и BRK-B
Ни XLYP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLYP.L and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор