PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLYP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYP.L показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLYP.L имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции BRK-B немного впереди с 12.52%.


XLYP.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-5.71%
С начала года
-3.27%
1 год
6.63%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.21%

BRK-B

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
-1.06%
С начала года
-2.20%
1 год
3.41%
3 года*
11.27%
5 лет*
12.56%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYP.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
-3.27%0.23%30.67%32.31%-26.14%30.65%22.15%24.16%6.23%11.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.20%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between XLYP.L and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.35

Over the past year, the correlation between XLYP.L and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

XLYP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYP.L
Ранг доходности на риск XLYP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYP.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLYP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.29

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.61

+0.72

XLYP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и BRK-B

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLYP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-37.92%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-11.88%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-17.26%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-20.84%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-21.44%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-11.93%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-7.45%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.64%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и BRK-B

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLYP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.17%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.52%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.03%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

16.97%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.77%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и BRK-B

Ни XLYP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLYP.L and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор