Сравнение XLYP.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYP.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-7.79%	0.23%	30.67%	32.31%	-26.14%	30.65%	22.15%	24.16%	6.23%	11.28%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.26%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	9.11%	11.10%

Разные валюты инструментов

XLYP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYP.L показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции XLYP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.96% против 13.65% соответственно.

XLYP.L

1 день: -0.92%

1 месяц: -3.74%

С начала года: -7.79%

6 месяцев: -7.76%

1 год: 7.15%

3 года*: 12.73%

5 лет*: 8.10%

10 лет*: 12.96%

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.17%

1 год: -12.73%

3 года*: 13.04%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLYP.L:

XLYP.L с JPSC.DE XLYP.L с XLY XLYP.L с ESIC.L XLYP.L с CDCE.L XLYP.L с IUCD.L XLYP.L с XDWC.L XLYP.L с SXLY.L

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

XLYP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLYP.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	-0.67	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	-0.82	+1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	0.89	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.10	-0.73	+1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.46	-1.12	+4.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLYP.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	-0.67	+1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.84	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.69	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.58	+0.15

Корреляция

Корреляция между XLYP.L и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и BRK-B

Ни XLYP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и BRK-B

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLYP.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.40%	-53.86%	+23.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.73%	-14.95%	+2.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.40%	-26.58%	-3.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.40%	-29.57%	-0.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.55%	-11.57%	+0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.53%	-11.07%	+4.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.03%	8.75%	-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и BRK-B

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLYP.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.54%	4.52%	+1.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.24%	12.24%	-1.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.00%	18.95%	+1.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.39%	16.94%	+3.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.80%	19.84%	-0.04%

Сравнение XLYP.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам XLYP.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLYP.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

XLYP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

XLYP.L

BRK-B

Сравнение XLYP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLYP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)