PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLYP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLYP.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLYP.L returned 13.68%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLYP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYP.L показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLYP.L имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции BRK-B немного впереди с 13.88%.

XLYP.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-2.73%
1 год
11.03%
3 года*
12.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
13.68%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYP.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		-2.69%0.23%30.67%32.31%-26.14%30.65%22.15%24.16%6.23%11.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between XLYP.L and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XLYP.L and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLYP.L:
XLYP.L с JPSC.DEXLYP.L с XLYXLYP.L с CDCE.LXLYP.L с ESIC.LXLYP.L с IUCD.LXLYP.L с XDWC.LXLYP.L с SXLY.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLYP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYP.L
Ранг доходности на риск XLYP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYP.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.06

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.02

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.08

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

-0.17

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYP.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и BRK-B

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-37.92%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-11.88%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-17.26%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-20.84%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-21.44%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-13.90%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.39%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.52%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и BRK-B

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.84%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.84%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.33%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

16.89%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.85%

+0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и BRK-B

Ни XLYP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLYP.L and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор