Сравнение XLYP.L с XDWC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L).
XLYP.L и XDWC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XDWC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и XDWC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYP.L и XDWC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -6.93% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -26.14% | 30.65% | 22.15% | 24.16% | 6.23% | 11.28% |
XDWC.L Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -7.99% | -0.29% | 24.36% | 29.14% | -25.60% | 18.50% | 33.08% | 21.13% | -0.56% | 13.08% |
Разные валюты инструментов
XLYP.L торгуется в GBp, в то время как XDWC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у XDWC.L с доходностью -7.99%.
XLYP.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.92%
XDWC.L
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYP.L и XDWC.L
XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWC.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLYP.L vs. XDWC.L — Ранг доходности на риск
XLYP.L
XDWC.L
Сравнение XLYP.L c XDWC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYP.L | XDWC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.55 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 1.17 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYP.L | XDWC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XLYP.L и XDWC.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и XDWC.L
Ни XLYP.L, ни XDWC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и XDWC.L
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке XDWC.L в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и XDWC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYP.L | XDWC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -37.26% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -16.08% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -37.26% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -37.26% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -12.57% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.34% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.66% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и XDWC.L
Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 6.00%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | XDWC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.48% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 12.67% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 19.57% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 19.74% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.95% | +0.85% |