PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYP.L с XDWC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и XDWC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYP.L и XDWC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
-6.93%0.23%30.67%32.31%-26.14%30.65%22.15%24.16%6.23%11.28%
XDWC.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C
-7.99%-0.29%24.36%29.14%-25.60%18.50%33.08%21.13%-0.56%13.08%
Разные валюты инструментов

XLYP.L торгуется в GBp, в то время как XDWC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYP.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у XDWC.L с доходностью -7.99%.


XLYP.L

1 день
1.59%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.60%
1 год
9.00%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.92%

XDWC.L

1 день
2.71%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-6.85%
1 год
5.83%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XLYP.L и XDWC.L

XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWC.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLYP.L vs. XDWC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYP.L
Ранг доходности на риск XLYP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYP.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

XDWC.L
Ранг доходности на риск XDWC.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWC.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWC.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWC.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWC.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c XDWC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYP.LXDWC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.30

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.55

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.38

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

1.17

+0.86

XLYP.L vs. XDWC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа XDWC.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и XDWC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYP.LXDWC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Корреляция

Корреляция между XLYP.L и XDWC.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и XDWC.L

Ни XLYP.L, ни XDWC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и XDWC.L

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке XDWC.L в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и XDWC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYP.LXDWC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-37.26%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-16.08%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-37.26%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-37.26%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-12.57%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-8.34%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и XDWC.L

Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 6.00%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYP.LXDWC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.48%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.67%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

19.57%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.74%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.95%

+0.85%