PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYP.L с ESIC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и ESIC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYP.L и ESIC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
-6.93%0.23%30.67%32.31%-26.14%30.65%1.44%
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-15.90%7.11%-1.15%12.93%-11.01%14.25%5.78%
Разные валюты инструментов

XLYP.L торгуется в GBp, в то время как ESIC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYP.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у ESIC.L с доходностью -15.90%.


XLYP.L

1 день
1.59%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.60%
1 год
9.00%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.92%

ESIC.L

1 день
2.76%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-12.32%
1 год
-7.62%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий XLYP.L и ESIC.L

XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIC.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLYP.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYP.L
Ранг доходности на риск XLYP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYP.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

ESIC.L
Ранг доходности на риск ESIC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYP.LESIC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.40

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

-0.44

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.35

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

-1.07

+3.10

XLYP.L vs. ESIC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа ESIC.L равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и ESIC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYP.LESIC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.07

+0.67

Корреляция

Корреляция между XLYP.L и ESIC.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и ESIC.L

Ни XLYP.L, ни ESIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и ESIC.L

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки ESIC.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и ESIC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYP.LESIC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-28.93%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-21.82%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-28.93%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-19.68%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.13%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

7.10%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и ESIC.L

Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 6.00%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYP.LESIC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.74%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

13.40%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.80%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

20.58%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.22%

-0.42%