Сравнение XLYP.L с CDCE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L).
XLYP.L и CDCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CDCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и CDCE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYP.L и CDCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -6.93% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -19.43% |
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.08% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
Разные валюты инструментов
XLYP.L торгуется в GBp, в то время как CDCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у CDCE.L с доходностью -16.08%.
XLYP.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.92%
CDCE.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYP.L и CDCE.L
XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLYP.L vs. CDCE.L — Ранг доходности на риск
XLYP.L
CDCE.L
Сравнение XLYP.L c CDCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYP.L | CDCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.39 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | -0.42 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.33 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -1.03 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYP.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.39 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между XLYP.L и CDCE.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и CDCE.L
Ни XLYP.L, ни CDCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и CDCE.L
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки CDCE.L в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и CDCE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYP.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -23.43% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -21.92% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -19.66% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -7.49% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 7.14% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и CDCE.L
Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 6.00%, в то время как у SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.84% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 13.63% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.92% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.25% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 20.25% | -0.45% |