Сравнение XLYP.L с IUCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L).

XLYP.L и IUCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и IUCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYP.L и IUCD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-6.93%	0.23%	30.67%	32.31%	-26.14%	30.65%	22.15%	24.16%	6.23%	11.28%
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating	-6.71%	-0.97%	33.10%	36.44%	-29.72%	25.61%	29.55%	22.03%	5.23%	11.12%

Разные валюты инструментов

XLYP.L торгуется в GBp, в то время как IUCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLYP.L показывает доходность -6.93%, а IUCD.L немного выше – -6.71%. За последние 10 лет акции XLYP.L уступали акциям IUCD.L по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.02% соответственно.

XLYP.L

1 день: 1.59%

1 месяц: -3.88%

С начала года: -6.93%

6 месяцев: -6.60%

1 год: 9.00%

3 года*: 12.96%

5 лет*: 8.30%

10 лет*: 12.92%

IUCD.L

1 день: 2.31%

1 месяц: -2.15%

С начала года: -6.71%

6 месяцев: -5.89%

1 год: 9.29%

3 года*: 14.07%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: 14.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Название символа

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XLYP.L:

XLYP.L с JPSC.DE XLYP.L с XLY XLYP.L с BRK-B XLYP.L с ESIC.L XLYP.L с CDCE.L XLYP.L с XDWC.L XLYP.L с SXLY.L

Часто сравнивают с IUCD.L:

IUCD.L с CSKR.L IUCD.L с GLD IUCD.L с SMH IUCD.L с XSCD.L IUCD.L с CDCE.L IUCD.L с ESIC.L IUCD.L с ICDU.L

Сравнение комиссий XLYP.L и IUCD.L

XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUCD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCD.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

XLYP.L

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XLYP.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUCD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLYP.L	IUCD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.43	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	0.75	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.10	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.64	0.67	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.03	1.97	+0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYP.L vs. IUCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUCD.L равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и IUCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLYP.L	IUCD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.43	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.34	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.70	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.65	+0.09

Корреляция

Корреляция между XLYP.L и IUCD.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и IUCD.L

Ни XLYP.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и IUCD.L

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки IUCD.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и IUCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLYP.L	IUCD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.40%	-40.70%	+10.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.73%	-14.86%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.40%	-40.70%	+10.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.40%	-40.70%	+10.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.73%	-11.67%	+0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.53%	-9.82%	+3.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.00%	4.46%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и IUCD.L

Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 6.00%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLYP.L	IUCD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	7.47%	-1.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.26%	13.08%	-1.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.19%	21.67%	-1.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.40%	22.13%	-1.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.80%	22.90%	-3.10%

Сравнение XLYP.L с IUCD.L

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и IUCD.L

Сравнение доходности по годам XLYP.L и IUCD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XLYP.L

IUCD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLYP.L и IUCD.L

Доходность на риск

XLYP.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск

XLYP.L

IUCD.L

Сравнение XLYP.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLYP.L vs. IUCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и IUCD.L

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и IUCD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и IUCD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)