PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с SFYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLY returned 7.39%/yr vs 12.33%/yr for SFYF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XLY charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности XLY и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.80%.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

SFYF

1 день
-0.04%
1 месяц
8.49%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.77%
1 год
44.18%
3 года*
36.16%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%7.73%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%4.95%

Correlation

The correlation between XLY and SFYF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.83

The correlation between XLY and SFYF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLY и SFYF

Секторы
XLY
SFYF

Потребительский циклический сектор

97.5%
22.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
13.8%

Технологии

0.9%
38.5%

Промышленность

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
SFYF
22.9%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
SFYF
13.8%

Технологии

XLY
0.9%
SFYF
38.5%

Промышленность

XLY
0.1%
SFYF
3.5%

Сырьевые материалы

XLY

-

SFYF

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

SFYF
6.8%

Энергетика

XLY

-

SFYF
2.1%

Финансовые услуги

XLY

-

SFYF
5.5%

Здравоохранение

XLY

-

SFYF
5.5%

Недвижимость

XLY

-

SFYF
1.2%

Коммунальные услуги

XLY

-

SFYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с BST

Доходность на риск

XLY vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.37

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.03

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.93

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

9.71

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.37

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XLY и SFYF

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-56.09%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.18%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-26.45%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-56.09%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.72%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-16.57%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.57%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и SFYF

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.17%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.60%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.20%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.73%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

29.28%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

30.67%

-8.62%

Сравнение комиссий XLY и SFYF

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и SFYF

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and SFYF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFYF has higher volatility (5.60%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs SFYF's -56.09%.

On 5-year performance, SFYF leads with 12.33% vs 7.39% for XLY. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 12.33% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.29% for SFYF.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. They also come from different issuers: State Street and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор