PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с RSPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

XLY и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 11.88% против 7.40% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDISRSPD с VCR

Сравнение комиссий XLY и RSPD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLY vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.36

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.71

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.65

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

1.88

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPD равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между XLY и RSPD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и RSPD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RSPD в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок XLY и RSPD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-68.00%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-13.57%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-34.41%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-48.00%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-10.26%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.72%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.70%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и RSPD

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.41%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.97%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

22.51%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

22.01%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.01%

-1.04%