PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLVS.L с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLVS.L с IOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Global 100 ETF (IOO).

XLVS.L и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-5.06%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.70%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.31% против 15.14% соответственно.

XLVS.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
3.94%
1 год
3.74%
3 года*
5.56%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.31%

IOO

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
27.10%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с GLDXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с XDEV.DEXLVS.L с IHYA.L
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий XLVS.L и IOO

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVS.LIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.41

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.10

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.22

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

10.34

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVS.LIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.41

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и IOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и IOO

XLVS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и IOO

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVS.LIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-55.85%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.94%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-23.52%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

-31.43%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.04%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-11.34%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.66%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и IOO

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVS.LIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.15%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.68%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.24%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.97%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.74%

-2.30%