Сравнение XLVS.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
XLVS.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -5.06% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.42% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.83% соответственно.
XLVS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.31%
CSPX.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и CSPX.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
CSPX.L
Сравнение XLVS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.07 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.56 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.05 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 17.42 | -16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.07 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и CSPX.L
Ни XLVS.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и CSPX.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -33.90% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.42% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -24.39% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -33.90% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -5.74% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.76% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.90% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и CSPX.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.46% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.45% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 8.77% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 16.01% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.94% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.14% | -0.70% |