PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVS.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-5.06%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.42%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.83% соответственно.


XLVS.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
3.94%
1 год
3.74%
3 года*
5.56%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.31%

CSPX.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.42%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XLVS.L и CSPX.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLVS.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVS.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.56

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.05

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

17.42

-16.27

XLVS.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVS.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и CSPX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и CSPX.L

Ни XLVS.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и CSPX.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVS.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-33.90%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.42%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-24.39%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

-33.90%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.74%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.76%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.90%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и CSPX.L

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.46% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVS.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.45%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.77%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.01%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.94%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.14%

-0.70%