Сравнение XLVS.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
XLVS.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.71% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 8.36% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.18% соответственно.
XLVS.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.53%
IGLN.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и IGLN.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
IGLN.L
Сравнение XLVS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.86 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.33 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.88 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 10.83 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.86 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.28 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и IGLN.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и IGLN.L
Ни XLVS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и IGLN.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -45.24% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -17.36% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -21.15% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -21.15% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -11.87% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -19.88% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.62% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 11.74% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 22.31% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 26.37% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.08% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.43% | +0.01% |