Сравнение XLVS.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLVS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.71% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.11% соответственно.
XLVS.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.53%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и GLD
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLVS.L
GLD
Сравнение XLVS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.89 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.31 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.70 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 9.90 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.89 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и GLD составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и GLD
Ни XLVS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и GLD
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -45.56% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -19.21% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -21.03% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -22.00% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -11.71% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -16.17% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.25% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и GLD
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 10.48% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 24.34% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 27.81% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.75% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.88% | -0.44% |