PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVS.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и XLVP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-4.71%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
-4.75%14.98%2.05%1.20%-2.68%27.97%11.54%21.48%4.05%21.56%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLVS.L показывает доходность -4.71%, а XLVP.L немного ниже – -4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLVS.L имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции XLVP.L немного отстают с 9.48%.


XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

XLVP.L

1 день
1.56%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
4.74%
1 год
3.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XLVS.L и XLVP.L

И XLVS.L, и XLVP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLVS.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVS.LXLVP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.19

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.38

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.37

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

0.79

+0.05

XLVS.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVP.L равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVS.LXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и XLVP.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и XLVP.L

Ни XLVS.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и XLVP.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, примерно равная максимальной просадке XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и XLVP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVS.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-19.67%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-13.75%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-19.67%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

-19.67%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-6.74%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.57%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.44%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и XLVP.L

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 4.65% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVS.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.83%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.85%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.36%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.63%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.71%

-0.27%