PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Tema Oncology ETF (CANC).

XLV и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XLV и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%11.10%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с CGONCANC с VHT

Сравнение комиссий XLV и CANC

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.17

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.84

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

4.37

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

15.21

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.17

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между XLV и CANC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и CANC

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLV и CANC

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-97.53%

+58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.40%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-55.68%

+48.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-73.89%

+66.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.57%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и CANC

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

8.20%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

16.22%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

27.19%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

285.53%

-270.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

285.53%

-269.00%