PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUS.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 8.64% против 24.97% соответственно.


XLUS.L

1 день
0.94%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.66%
С начала года
7.87%
1 год
14.30%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.40%
10 лет*
8.64%

XLKS.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
15.99%
С начала года
14.77%
1 год
28.26%
3 года*
30.25%
5 лет*
21.57%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUS.L и XLKS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
7.87%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%10.83%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
14.77%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%

Correlation

The correlation between XLUS.L and XLKS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.26

The correlation between XLUS.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLUS.L и XLKS.L


Секторы
XLUS.L
XLKS.L

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.2%

Коммунальные услуги

XLUS.L
100.0%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

XLUS.L

-

XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

XLUS.L

-

XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

XLUS.L

-

XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

XLUS.L

-

XLKS.L

-

Энергетика

XLUS.L

-

XLKS.L

-

Финансовые услуги

XLUS.L

-

XLKS.L
7.3%

Здравоохранение

XLUS.L

-

XLKS.L

-

Промышленность

XLUS.L

-

XLKS.L
1.5%

Недвижимость

XLUS.L

-

XLKS.L

-

Технологии

XLUS.L

-

XLKS.L
91.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLUS.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLUS.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

4.45

-1.31

XLUS.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и XLKS.L

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и XLKS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLUS.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-34.26%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-16.99%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-26.97%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-34.26%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.26%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-10.02%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.14%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.34%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 4.30%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLUS.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.44%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

17.64%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

22.01%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

24.14%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.19%

-4.07%

Сравнение комиссий XLUS.L и XLKS.L

И XLUS.L, и XLKS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и XLKS.L

Ни XLUS.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLUS.L and XLKS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUS.L and XLKS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while XLKS.L is Technology Equities. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор