Сравнение XLUS.L с XLKS.L
XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLUS.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUS.L returned 8.64%/yr vs 24.97%/yr for XLKS.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLUS.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции XLUS.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 8.64% против 24.97% соответственно.
XLUS.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 8.64%
XLKS.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам XLUS.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 7.87% | 15.68% | 22.50% | -7.74% | 1.91% | 18.46% | -1.37% | 25.26% | 2.91% | 10.83% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 14.77% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
Correlation
The correlation between XLUS.L and XLKS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between XLUS.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLUS.L и XLKS.L
Секторы
XLUS.L
XLKS.L
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XLUS.L
XLKS.L
-
Сырьевые материалы
XLUS.L
-
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
XLUS.L
-
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
XLUS.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLUS.L
-
XLKS.L
-
Энергетика
XLUS.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
XLUS.L
-
XLKS.L
Здравоохранение
XLUS.L
-
XLKS.L
-
Промышленность
XLUS.L
-
XLKS.L
Недвижимость
XLUS.L
-
XLKS.L
-
Технологии
XLUS.L
-
XLKS.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUS.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
XLUS.L
XLKS.L
Сравнение XLUS.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUS.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 4.45 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUS.L и XLKS.L
Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -34.26% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -16.99% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -26.97% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -34.26% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -34.26% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -10.02% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.14% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 6.34% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUS.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 4.30%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.44% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 17.64% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 22.01% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 24.14% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 22.19% | -4.07% |
Сравнение комиссий XLUS.L и XLKS.L
И XLUS.L, и XLKS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUS.L и XLKS.L
Ни XLUS.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLUS.L and XLKS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L and XLKS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLUS.L is categorized as Utilities Equities, while XLKS.L is Technology Equities. XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для XLUS.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор