Сравнение XLUP.L с BNDX
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 2.57%/yr for BNDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и BNDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLUP.L показывает доходность 1.53%, а BNDX немного ниже – 1.51%. За последние 10 лет акции XLUP.L превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 9.27% против 2.57% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.27%
BNDX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 1.53% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.83% | 0.91% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.51% | -4.46% | 5.38% | 3.33% | -2.39% | -1.36% | 1.57% | 3.76% | 8.91% | -6.46% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and BNDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов XLUP.L и BNDX
Секторы
XLUP.L
BNDX
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
XLUP.L
BNDX
Сырьевые материалы
XLUP.L
-
BNDX
-
Коммуникационные услуги
XLUP.L
-
BNDX
Потребительский циклический сектор
XLUP.L
-
BNDX
-
Потребительский защитный сектор
XLUP.L
-
BNDX
-
Энергетика
XLUP.L
-
BNDX
Финансовые услуги
XLUP.L
-
BNDX
Здравоохранение
XLUP.L
-
BNDX
Промышленность
XLUP.L
-
BNDX
Недвижимость
XLUP.L
-
BNDX
Технологии
XLUP.L
-
BNDX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. BNDX — Ранг доходности на риск
XLUP.L
BNDX
Сравнение XLUP.L c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUP.L | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.63 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 1.42 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUP.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и BNDX
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки BNDX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -17.24% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -6.10% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -9.36% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -15.22% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -17.24% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.43% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -7.42% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.70% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и BNDX
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 1.53% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 4.68% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 6.27% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 8.75% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 9.84% | +8.50% |
Сравнение комиссий XLUP.L и BNDX
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и BNDX
XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and BNDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLUP.L.
XLUP.L is categorized as Utilities Equities, while BNDX is Global Bonds. XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор