Сравнение XLUI с ZAP
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while ZAP is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.14%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 3.75% |
Correlation
The correlation between XLUI and ZAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. ZAP — Ранг доходности на риск
XLUI
ZAP
Сравнение XLUI c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.63 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и ZAP
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -12.38% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.11% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.57% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.13% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 16.91% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 16.91% | -5.79% |
Сравнение комиссий XLUI и ZAP
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и ZAP
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности ZAP в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and ZAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 1.55% for ZAP.
They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор