PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUI с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. XLUI is actively managed, while SPYD is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%.

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и SPYD

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%2.43%

Correlation

The correlation between XLUI and SPYD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XLUI и SPYD

Секторы
XLUI
SPYD

Финансовые услуги

100.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

9.2%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

25.8%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Финансовые услуги

XLUI
100.0%
SPYD
12.1%

Сырьевые материалы

XLUI

-

SPYD
3.4%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

SPYD
16.3%

Энергетика

XLUI

-

SPYD
9.2%

Здравоохранение

XLUI

-

SPYD
5.2%

Промышленность

XLUI

-

SPYD
2.3%

Недвижимость

XLUI

-

SPYD
25.8%

Технологии

XLUI

-

SPYD
2.7%

Коммунальные услуги

XLUI

-

SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XLUI vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLUI vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUISPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XLUI и SPYD

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUISPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-46.42%

+40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.11%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.17%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUISPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

11.62%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

16.13%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

19.78%

-8.66%

Сравнение комиссий XLUI и SPYD

XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и SPYD

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and SPYD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 4.21% for SPYD.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор