PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUI с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности XLUI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.56%.

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.49%
С начала года
9.56%
1 год
20.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUI и QQQI

2026 (YTD)2025
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.56%8.24%

Correlation

The correlation between XLUI and QQQI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов XLUI и QQQI

Секторы
XLUI
QQQI

Финансовые услуги

99.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

XLUI
99.3%
QQQI
0.2%

Сырьевые материалы

XLUI

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

XLUI

-

QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

XLUI

-

QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

XLUI

-

QQQI
6.5%

Энергетика

XLUI

-

QQQI
0.5%

Здравоохранение

XLUI

-

QQQI
3.9%

Промышленность

XLUI

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

XLUI

-

QQQI
0.1%

Технологии

XLUI

-

QQQI
58.1%

Коммунальные услуги

XLUI

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

XLUI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.82

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.80

—

XLUI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUI и QQQI

Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.01%

-20.00%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.58%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.21%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLUI и QQQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.53%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

17.60%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

17.60%

-6.44%

Сравнение комиссий XLUI и QQQI

XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUI и QQQI

Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что меньше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUI and QQQI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 13.72% for XLUI.

XLUI is categorized as Utilities Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор