Сравнение XLUI с FPWR
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и FPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 14.10%.
XLUI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPWR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и FPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.84% | 0.27% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 14.10% | 2.27% |
Correlation
The correlation between XLUI and FPWR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов XLUI и FPWR
Секторы
XLUI
FPWR
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
FPWR
Сырьевые материалы
XLUI
-
FPWR
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
FPWR
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
FPWR
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
FPWR
-
Энергетика
XLUI
-
FPWR
Здравоохранение
XLUI
-
FPWR
-
Промышленность
XLUI
-
FPWR
Недвижимость
XLUI
-
FPWR
-
Технологии
XLUI
-
FPWR
-
Коммунальные услуги
XLUI
-
FPWR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. FPWR — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPWR
Сравнение XLUI c FPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | FPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и FPWR
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и FPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -32.28% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.98% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.98% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и FPWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 10.57% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 14.21% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 17.36% | -6.19% |
Сравнение комиссий XLUI и FPWR
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и FPWR
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности FPWR в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.35% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and FPWR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
XLUI has the higher dividend yield at 12.35%, compared with 1.80% for FPWR.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.96% for FPWR.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и FPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор