PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с XLUP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с XLUP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L).

XLU и XLUP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и XLUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и XLUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		7.21%16.28%22.54%-8.45%1.79%19.03%-1.83%26.23%2.67%10.51%
Разные валюты инструментов

XLU торгуется в USD, в то время как XLUP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции XLUP.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 9.17% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

XLUP.L

1 день
1.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.37%
1 год
18.59%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с SPYXLUP.L с VPU

Сравнение комиссий XLU и XLUP.L

XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLUP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLU vs. XLUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUXLUP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.58

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.86

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.54

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. XLUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLUP.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XLUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUXLUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между XLU и XLUP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XLUP.L

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLU и XLUP.L

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки XLUP.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLUP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUXLUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-29.94%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.35%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.94%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-29.94%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.51%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-8.20%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.20%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XLUP.L

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUXLUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.76%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.24%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.74%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.06%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.15%

+1.06%