Сравнение XLUP.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLUP.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или SPY.
Основные характеристики
| XLUP.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 26.39% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 10.10% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.33% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 12.29% |
| Макс. просадка | -29.94% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и SPY
С начала года, XLUP.L показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLUP.L и SPY
XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и SPY
XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и SPY
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и SPY
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.