PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с RSPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - XLU tracks the Utilities Select Sector Index while RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.22%/yr vs 9.46%/yr for RSPU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLU charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности XLU и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 5.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции RSPU немного впереди с 9.46%.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

RSPU

1 день
0.53%
1 месяц
-3.56%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.52%
1 год
13.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.82%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.38%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between XLU and RSPU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between XLU and RSPU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и RSPU

Секторы
XLU
RSPU

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
RSPU
100.0%

Сырьевые материалы

XLU

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

RSPU

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

RSPU

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

RSPU

-

Энергетика

XLU

-

RSPU

-

Финансовые услуги

XLU

-

RSPU

-

Здравоохранение

XLU

-

RSPU

-

Промышленность

XLU

-

RSPU

-

Недвижимость

XLU

-

RSPU

-

Технологии

XLU

-

RSPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVERSPU с JXI

Доходность на риск

XLU vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLURSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.97

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.37

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

3.70

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPU равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLURSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XLU и RSPU

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLURSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-48.08%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.46%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-16.27%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-21.86%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-36.85%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.66%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.85%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и RSPU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеют волатильность 5.47% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLURSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.26%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.89%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.99%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.92%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.09%

+0.16%

Сравнение комиссий XLU и RSPU

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и RSPU

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности RSPU в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.52%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLU and RSPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to RSPU (5.26%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs RSPU's -48.08%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.46% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.46% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.52% for RSPU.

XLU tracks Utilities Select Sector Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.40% for RSPU.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор