Сравнение XLU с NFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
XLU и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и NFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.17% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и NFRA
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.
Доходность на риск
XLU vs. NFRA — Ранг доходности на риск
XLU
NFRA
Сравнение XLU c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.94 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.26 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 8.27 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLU и NFRA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и NFRA
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности NFRA в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и NFRA
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и NFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -32.49% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -7.84% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -22.75% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -32.49% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.84% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -4.56% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.14% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и NFRA
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.41% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.57% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 12.55% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.89% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.95% | +4.26% |