PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с EXS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с EXS1.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 9.76%/yr for EXS1.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XLU и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLU торгуется в USD, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям EXS1.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.76% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

EXS1.DE

1 день
1.57%
1 месяц
0.73%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.04%
3 года*
17.00%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и EXS1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		-1.47%38.44%11.32%23.23%-17.60%6.08%13.04%22.03%-22.32%28.18%

Correlation

The correlation between XLU and EXS1.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.28

The correlation between XLU and EXS1.DE shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ^STOXX

Доходность на риск

XLU vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUEXS1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.17

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.37

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.21

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

0.65

+2.15

XLU vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа EXS1.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и EXS1.DE

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и EXS1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUEXS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-61.43%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-14.41%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-15.92%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-39.42%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-45.47%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.27%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-15.80%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.67%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и EXS1.DE

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеют волатильность 5.59% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUEXS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.63%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.75%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.47%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

20.53%

-1.26%

Сравнение комиссий XLU и EXS1.DE

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и EXS1.DE

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and EXS1.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.

XLU is categorized as Utilities Equities, while EXS1.DE is Europe Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while EXS1.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.16% for EXS1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и EXS1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор