PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с EMBE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с EMBE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 1.42%/yr for EMBE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.

Доходность

Сравнение доходности XLU и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLU торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции EMBE.L по среднегодовой доходности: 9.20% против 1.42% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

EMBE.L

1 день
0.70%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.19%
1 год
8.36%
3 года*
9.87%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и EMBE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-0.32%25.90%-2.43%11.06%-25.61%-9.86%12.50%10.09%-12.68%23.42%

Correlation

The correlation between XLU and EMBE.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2013 г.

0.19

Сравнение распределения секторов XLU и EMBE.L

Секторы
XLU
EMBE.L

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
EMBE.L

-

Сырьевые материалы

XLU

-

EMBE.L

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

EMBE.L

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

EMBE.L

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

EMBE.L

-

Энергетика

XLU

-

EMBE.L

-

Финансовые услуги

XLU

-

EMBE.L
-0.3%

Здравоохранение

XLU

-

EMBE.L

-

Промышленность

XLU

-

EMBE.L

-

Недвижимость

XLU

-

EMBE.L

-

Технологии

XLU

-

EMBE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ

Доходность на риск

XLU vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUEMBE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.86

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.31

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

3.33

-0.53

XLU vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBE.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и EMBE.L

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и EMBE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUEMBE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-44.54%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.00%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-13.39%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-42.82%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-44.54%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-9.21%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-14.99%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.51%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и EMBE.L

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUEMBE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.01%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.40%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

9.77%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.68%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

13.36%

+5.91%

Сравнение комиссий XLU и EMBE.L

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и EMBE.L

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EMBE.L в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.13%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and EMBE.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

XLU is categorized as Utilities Equities, while EMBE.L is Emerging Markets Bonds. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.50% for EMBE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и EMBE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор