PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с CNYA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLU returned 9.41%/yr vs -1.14%/yr for CNYA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности XLU и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 6.74%.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

CNYA

1 день
0.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
6.74%
6 месяцев
10.09%
1 год
32.54%
3 года*
10.74%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		6.74%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between XLU and CNYA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.08

Сравнение распределения секторов XLU и CNYA

Секторы
XLU
CNYA

Коммунальные услуги

100.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

18.3%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
CNYA
3.2%

Сырьевые материалы

XLU

-

CNYA
10.6%

Коммуникационные услуги

XLU

-

CNYA
0.6%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

CNYA
5.7%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

CNYA
6.7%

Энергетика

XLU

-

CNYA
3.2%

Финансовые услуги

XLU

-

CNYA
17.0%

Здравоохранение

XLU

-

CNYA
3.8%

Промышленность

XLU

-

CNYA
18.3%

Недвижимость

XLU

-

CNYA
0.7%

Технологии

XLU

-

CNYA
30.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

XLU vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.84

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.54

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.31

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

11.93

-9.13

XLU vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и CNYA

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-49.49%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.59%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-33.35%

+16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-44.65%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-49.49%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-15.44%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-20.67%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.74%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и CNYA

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.52%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.84%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.76%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.84%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

23.56%

-4.29%

Сравнение комиссий XLU и CNYA

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и CNYA

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CNYA в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.79%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and CNYA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.52%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, XLU leads with 9.41% vs -1.14% for CNYA. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLU has performed better with a 9.41% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.79% for CNYA.

XLU is categorized as Utilities Equities, while CNYA is China Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор