Сравнение XLU с BILT
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. XLU is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLU charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности XLU и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 14.83%.
XLU
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.45%
BILT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLU и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 8.84% | 1.63% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 14.83% | 4.16% |
Correlation
The correlation between XLU and BILT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. BILT — Ранг доходности на риск
XLU
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLU c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLU и BILT
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -5.38% | -46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.24% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -1.44% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 10.27% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 10.27% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 10.27% | +9.01% |
Сравнение комиссий XLU и BILT
XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и BILT
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BILT в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.67% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.61% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and BILT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 2.61% for XLU.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для XLU и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор