PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и MEME

2026 (YTD)2025
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%3.33%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between XLSR and MEME is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов XLSR и MEME

Секторы
XLSR
MEME

Технологии

33.5%
58.8%

Здравоохранение

21.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

16.4%
5.5%

Промышленность

13.8%
29.9%

Энергетика

8.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Финансовые услуги

0.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

XLSR
33.5%
MEME
58.8%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
MEME
5.4%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
MEME
5.5%

Промышленность

XLSR
13.8%
MEME
29.9%

Энергетика

XLSR
8.1%
MEME
4.8%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
MEME

-

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
MEME
5.7%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
MEME

-

Сырьевые материалы

XLSR

-

MEME
4.6%

Недвижимость

XLSR

-

MEME

-

Коммунальные услуги

XLSR

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

XLSR vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XLSR и MEME

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-48.78%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.93%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-29.90%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

74.19%

-61.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

74.19%

-57.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

74.19%

-54.15%

Сравнение комиссий XLSR и MEME

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и MEME

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and MEME have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

XLSR has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор