PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с XLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. XLSI is actively managed, while XLP is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.86%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLP

1 день
2.80%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
5.49%
С начала года
11.86%
1 год
9.76%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и XLP

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.86%-2.89%

Correlation

The correlation between XLSI and XLP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов XLSI и XLP

Секторы
XLSI
XLP

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
XLP

-

Сырьевые материалы

XLSI

-

XLP

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

XLP

-

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

XLP
99.0%

Энергетика

XLSI

-

XLP

-

Здравоохранение

XLSI

-

XLP

-

Промышленность

XLSI

-

XLP

-

Недвижимость

XLSI

-

XLP

-

Технологии

XLSI

-

XLP

-

Коммунальные услуги

XLSI

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

XLSI vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.86

—

XLSI vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и XLP

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-35.90%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.46%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.05%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и XLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

13.73%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

13.52%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

14.82%

-3.61%

Сравнение комиссий XLSI и XLP

XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и XLP

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности XLP в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.56%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLSI and XLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 2.56% for XLP.

XLSI is categorized as Derivative Income, while XLP is Consumer Staples Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.08% for XLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор