Сравнение XLSI с BIL
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. XLSI is actively managed, while BIL is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам XLSI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 1.70% |
Correlation
The correlation between XLSI and BIL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. BIL — Ранг доходности на риск
XLSI
BIL
Сравнение XLSI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.78 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и BIL
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -0.78% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | 0.00% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.26% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и BIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 0.20% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 0.26% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 0.26% | +10.18% |
Сравнение комиссий XLSI и BIL
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и BIL
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and BIL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 3.86% for BIL.
XLSI is categorized as Derivative Income, while BIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор