PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с BAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.94%.

XLSI

1 день
1.69%
1 месяц
0.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
-7.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
49.94%
6 месяцев
47.29%
1 год
86.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и BAI

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.01%-1.06%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		49.94%10.15%

Correlation

The correlation between XLSI and BAI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов XLSI и BAI

Секторы
XLSI
BAI

Финансовые услуги

99.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

88.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
99.6%
BAI

-

Сырьевые материалы

XLSI

-

BAI

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

BAI
3.9%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

BAI

-

Энергетика

XLSI

-

BAI

-

Здравоохранение

XLSI

-

BAI
0.7%

Промышленность

XLSI

-

BAI
4.6%

Недвижимость

XLSI

-

BAI

-

Технологии

XLSI

-

BAI
88.8%

Коммунальные услуги

XLSI

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с XLUXLSI с BILXLSI с CHPY
Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

XLSI vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.08

—

XLSI vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и BAI

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-34.09%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-7.93%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.87%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и BAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

37.30%

-26.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

37.40%

-26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

37.40%

-26.57%

Сравнение комиссий XLSI и BAI

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и BAI

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности BAI в 1.19%

ПозицияTTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.19%1.80%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.43%5.34%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and BAI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

XLSI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 1.19% for BAI.

XLSI is categorized as Derivative Income, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.55% for BAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор