Сравнение XLSI с XLU
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. XLSI is actively managed, while XLU is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.99%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам XLSI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.99% | 2.39% |
Correlation
The correlation between XLSI and XLU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов XLSI и XLU
Секторы
XLSI
XLU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
XLU
-
Сырьевые материалы
XLSI
-
XLU
-
Коммуникационные услуги
XLSI
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
XLU
-
Энергетика
XLSI
-
XLU
-
Здравоохранение
XLSI
-
XLU
-
Промышленность
XLSI
-
XLU
-
Недвижимость
XLSI
-
XLU
-
Технологии
XLSI
-
XLU
-
Коммунальные услуги
XLSI
-
XLU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. XLU — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLU
Сравнение XLSI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и XLU
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -51.98% | +44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -4.30% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -10.21% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и XLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 14.69% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 17.30% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 19.29% | -8.46% |
Сравнение комиссий XLSI и XLU
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и XLU
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности XLU в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and XLU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
XLSI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 2.65% for XLU.
XLSI is categorized as Derivative Income, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор