Сравнение XLSI с PAPI
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 4.71% |
Correlation
The correlation between XLSI and PAPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов XLSI и PAPI
Секторы
XLSI
PAPI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
PAPI
Сырьевые материалы
XLSI
-
PAPI
Коммуникационные услуги
XLSI
-
PAPI
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
PAPI
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
PAPI
Энергетика
XLSI
-
PAPI
Здравоохранение
XLSI
-
PAPI
Промышленность
XLSI
-
PAPI
Недвижимость
XLSI
-
PAPI
-
Технологии
XLSI
-
PAPI
Коммунальные услуги
XLSI
-
PAPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XLSI
PAPI
Сравнение XLSI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.88 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и PAPI
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -14.27% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.06% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -2.73% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 10.55% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 11.76% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 11.76% | -1.32% |
Сравнение комиссий XLSI и PAPI
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и PAPI
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and PAPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 7.62% for PAPI.
They also come from different issuers: State Street and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор