Сравнение XLSI с GLD
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLSI is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам XLSI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 29.41% |
Correlation
The correlation between XLSI and GLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение XLSI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и GLD
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -45.56% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -23.91% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -16.17% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 27.57% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 18.24% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 16.04% | -5.21% |
Сравнение комиссий XLSI и GLD
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и GLD
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and GLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XLSI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for GLD.
XLSI is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор